ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO DE UMA CARTEIRA DE SECURITIZAÇÃO POR MEIO DO MODELO CREDITRISK+
O crédito pode ser entendido como o ato de colocar a disposição de um cliente um certo valor monetário, em forma de empréstimo ou financiamento, com o compromisso de que haverá pagamento. Assim, o risco de crédito é a possibilidade dessa expectativa não ser cumprida e provocar perdas. Tais perdas são associadas à ocorrência de eventos de inadimplência (default). O propósito do modelo CreditRisk+ é determinar a distribuição de probabilidade das perdas em carteiras de empréstimos. Com a distribuição de perdas estima-se o Valor em Risco (VaR), uma métrica de perda potencial máxima para determinar o risco da carteira.
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